<

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Просмотров: 220

Глобализация как «неизбежное зло» научно-технического прогресса привнесла в нашу жизнь массу проблем. Наряду с положительными моментами процесс глобализации не только расширил масштабы «старых» рисков, но и привел к их мутации, то есть породил новые риски, заставляющие выстраивать иные формы взаимоотношений банков с клиентами и органами государственного управления. Утверждают даже, что именно глобализация виновна в финансовых кризисах типа кризиса 2008 г. и они приобретают перманентный характер. Последний кризис показал, что теория и практика финансового дела сильно отстают от требований времени. Мы же после указанного кризиса отмечали: «Сейчас много говорят о необходимости формирования принципиально новой научной парадигмы будущего финансового мироустройства. За всеми этими рассуждениями… кроется вывод о крахе системы рискменеджмента на глобальном, региональном и микроуровнях».

Этот вывод подтверждается, в частности, тем фактом, что многие страны, которые оказались способны в период кризиса 2008 г. противостоять экономическому коллапсу, применяли один и тот же довольно примитивный инструмент: элементарное накачивание экономики монетарной «силой» через банковскую систему  что лишь на время отодвигает кризис, ведь такая подпитка экономики деньгами всегда носит инфляционный характер. И не случайно органы государственного управления РФ одновременно создавали условия для изъятия таких средств. Например, в декабре 2010 г. Банк России привлек на депозиты 3193,9 млрд. руб. (309 кредитных организаций), в октябре 2011 г.  2658,3 млрд. руб. (284 кредитные организации). Однако соответственно 58,38 и 96,08 % таких депозитов привлекалось лишь на один день. Другой канал изъятия средств  облигации Банка России. На 13 октября 2011 г. задолженность по ним составила 10,243 млрд. руб.

Нельзя не отметить также обострение проблемы управления деликатными рисками, связанными с преступными посягательствами на собственность (рейдерство, промышленный шпионаж, гринмейл (корпоративный шантаж) и пр.), что дает основания говорить о необходимости формирования особой науки как части риск-менеджмента  деликт-менеджмента .


Главный астролог страны раскрыла секрет привлечения богатства и процветания для трех знаков зодиака, вы можете проверить себя Бесплатно ⇒ ⇒ ⇒ ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ….



Отставание рискологии как науки от потребностей времени наложилось на процесс формирования новой экономики, именуемой информационной. На этом фоне изменилась и сущность банков, произошла виртуализация их деятельности, что коренным образом меняет сам процесс финансового посредничества (интермедиации) кредитных организаций и управление вновь появляющимися рисками с ранее неизвестными свойствами.

И еще одна критическая стрела в адрес рискологов.

Они в подавляющем большинстве не пытаются исследовать внутреннюю сущность риска, ограничиваясь «новой» его дефиницией, включая в определение риска несущественные элементы. Такого рода публикации не имеют практической направленности, что только подтверждает определенную схоластичность дискуссий о сущности риска. Профессор М.В. Романовский, говоря о дискуссионных проблемах финансов, подчеркивал, что теоретики, бесконечно обсуждая вопросы, связанные с понятием финансов, их спецификой и функциями, очень слабо разрабатывают методики их использования. Нечто подобное характерно и для рискологии, которая как наука еще полностью не сложилась.

Действительно, риск  одно из самых страшных явлений в экономике. О его сущности написаны сотни статей и десятки книг. Однако ученые продолжают спорить, предлагая все новые и новые его определения. Не вдаваясь в подробную дискуссию, отметим, что изъян большинства теоретических рассуждений о рисках заключается в отрыве риска от категорий «страх» и «опасность».

Между тем, все эти категории взаимосвязаны, более того, они родственны и действуют однопорядково. Именно такой подход положен нами в исследование сущности риска.

Имеющиеся трактовки риска грешат серьезным недостатком методологического свойства, ибо не содержат необходимый набор атрибутивных свойств. А, как известно, потеря явлением своего атрибутивного признака, в отличие от признаков случайных, практически всегда означает смену качества данного явления.

Введение в трактовку риска второстепенных, несущественных признаков не позволяет четко определиться с понятиями «неопределенность» и «опасность». Что касается понятия «страх», то оно вообще редко применяется в исследованиях рискологов, разве только в трудах по страхованию.

Понятия «страх», «опасность» и «риск» целесообразно исследовать в рамках единой иерархической триады «страх опасность риск». Элементы этой триады не связаны между собой механистически, и мы не воспринимаем их как цепь последовательных событий от страха к риску. Страх, опасность и риск присутствуют в любом предпринимательском действии, хотя их количественное соотношение всегда разное. Отдельные финансово-хозяйственные операции несут столь незначительный предпринимательский или финансовый риски, что ими просто пренебрегают. Количественное определение указанного соотношения, по всей видимости, невозможно.

Во всяком случае, методик количественного анализа этого процесса пока никто не создал и мы лишь ставим такую проблему.

Считается, что страх как философское понятие ввел в научный оборот датчанин Серен Кьеркегор («Страх и трепет», 1843; «Понятие страха», 1844), который различал страх эмпирический  как боязнь перед конкретной опасностью, и безотчетный, так называемый метафизический. Однако еще Аристотель (ок. 355 г. до н.э.) в своей работе «Риторика» (гл. V, IX, XIII и др.) уделил категории «страх» большое внимание. «Раз ясно,  пишет Аристотель,  что такое страх и страшные вещи, а также  в каком состоянии люди испытывают страх,  ясно будет также, что такое быть смелым, по отношению к чему люди бывают смелы и в каком настроении они бывают смелы, потому что смелость противоположна страху и внушающее смелость противоположно страшному».

Заключение этого мыслителя древности «страх заставляет людей размышлять» как будто адресовано нам, поскольку бизнес-фобия  сигнал потенциально негативного развития конкретных событий или процессов, прямо касающихся факторов рынка, компенсируется набором «стабилизационных» механизмов-антидотов как самого государства (создание защитных правовых норм, развитие страховой сферы и т.д.), так и частных лиц  предпринимателей (формирование резервных фондов, диверсификация бизнеса и пр.).

Употребляя термин бизнес-фобия, мы понимаем, что отсекаем нюансы.

Ведь фобия это крайний случай страха, которым уже могут заниматься психиатры.

Мы убеждены, что страх  менее «агрессивное» понятие; он не внушает предпринимателю или топ менеджеру ужаса по поводу исхода его финансово-хозяйственных решений. Обычно это область применения знаний для психотерапевтов, психоаналитиков и им подобных специалистов. Однако расстояние от страха до фобии невелико. Типы бизнес-страхов, их интенсивность модифицируются исторически; они имеют ярко выраженный страновой и культурологический характер. Причины страха могут либо осознаваться (до определенной степени, ибо полное их постижение разрушает страх, трансформирует его в опасность), либо нет. В последнем случае мы представляем опасность в виде элемента страха, как тревогу. Эта специфическая отрицательно окрашенная эмоция человека связана с ожиданием негативных событий. Для предпринимателя или менеджера, принимающего ключевые решения, тревога  смутный, расплывчатый страх по поводу предстоящих событий, которые трудноопределимы.

Тревога в иерархии элементов категории «бизнес страх» хотя и занимает соподчиненное место, очень важна. Тревога, по Аристотелю, «заставляя людей размышлять», побуждает фактора действовать для достижения благоприятного исхода, то есть предотвращать наступление потенциально рисковой ситуации. Ощущая тревогу, человек может отменить сделку, продать бизнес, уехать в другой город или предпринять такие меры, которые не имеют под собой реального смысла и вообще не соответствуют подлинному состоянию дел.

Полагаем, нести страх равнозначно тому, чтобы нести бремя бытия.

Люди во все времена стремились ослабить это неприятное, эмоционально подавляющее человека бремя. Один из методов  вера в бога. «От нас уходит страх, который омрачает нашу жизнь, отравляет все ее радости и под гнетом которого мы проводим большую ее часть» . Как результат  у человека снижается нервное напряжение, он успокаивается. К сожалению, вера в божественные силы еще никому не помогла успешно действовать на финансовом рынке.

В способности человека ощущать страх мы видим положительные моменты: это  естественная реакция организма, результат действия инстинктов, рефлексов, формирующих способность понимать страх и использовать его, побуждая к осмотрительности, осторожности. Для нашего исследования важно, что бизнес страх безотчетен, его источники расплывчаты или вообще не понятны предпринимателю. Не случайно В.И. Даль разъясняет: «Страх… боязнь, сильное опасенье, тревожное состоянье души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия» 9. Вполне объяснимые и естественные попытки классификации страха приводят к появлению новой, более конкретной категории, которую называют опасностью.

Рыночные опасности, в отличие от страхов, быстрее и легче структурируются. Перечень опасностей неисчислим, но их существенную часть предприниматель может проигнорировать, а наиболее реальных успешно избежать (методами диверсификации, страхования и т.д.). Отчетливая, осязаемая опасность принимает форму угрозы. Например, в основном нормативно правовом акте, регулирующем вопросы безопасности в нашей стране (Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300, в ред. от 10 января 2000 г. № 24), проблема терроризма названа именно угрозой.

Огромные человеческие жертвы от терроризма, который уже давно приобрел транснациональный характер, дают основания говорить не о потенциальной, а о реальной опасности, то есть об угрозе, имеющей прямое отношение к экономической безопасности бизнеса.

Рамки статьи не позволяют нам классифицировать опасности и их крайнее проявление  угрозы. Такая задача изначально не ставилась, ибо научных исследований по данному поводу вполне достаточно. Но подчеркнем, что очень важно корректно идентифицировать объекты опасностей, разделить их на страты, одни из которых должны регулироваться государством (вплоть до введения режима постоянного государственного надзора, без боязни возникновения избыточных административных барьеров), другие подлежат разрешению самими предпринимателями и другими факторами рынка.

Опасности подвержены постоянным мутациям, видоизменениям. Какие то из них спорадически выходят на первый план, другие теряют свое значение. Вспомним: начало становления рыночной экономики в России характеризовалось разгулом рэкета, от которого особенно страдали частные предприниматели; сегодня на первый план выходят более утонченные и изощренные формы опасности (например, связанные с компьютерными преступлениями, экономическим шпионажем и иными формами, которые особенно актуальны для банковской сферы).

Продолжая рассуждать о сущности риска, заметим, что ставшее почти классическим определение экономического риска как вероятности потерь от каких либо действий (бездействий) субъекта хозяйствования лишь ненамного приоткрывает завесу над его сущностью. Слово «вероятность» (или «возможность») предполагает действия по расчету вероятностной величины риска. Это первое обстоятельство, позволяющее увидеть, как опасность превращается в риск, пребывая притом «внутри» риска. С такой позиции риск есть некая расчетная величина опасности, рассматриваемая во времени, то есть в динамике. До предела упрощая диалектику взаимозависимости названных понятий, скажем, что опасность есть качественная составляющая риска, а риск  ее количественная мера.

Наш подход позволяет сделать промежуточный вывод: если опасность не имеет количественной меры, то риск как явление отсутствует; он не переходит из категории опасности в свою новую, более развитую форму, именно в которой только и может существовать риск.

Попутно отметим, что расчет только вероятности риска сегодня совершенно недостаточен. Его фактическую величину мы выражаем также массой риска. Причем расчет массы риска применим и в тех случаях, когда вероятность с приемлемой точностью определить невозможно. В рамках активно развивающейся науки  эконофизики  вполне возможны и другие «физические» параметры риска (плотность, температура, скорость и пр.). Впрочем, исследований на эту тему пока не имеется.

Итак, в концепт понятия «риск» консолидированно входят: а) страх; б) опасность и ее идентификация; в) расчет вероятности и массы риска; г) методы управления этим риском, то есть механизм защиты от него. Поэтому без категории «опасность» и ее аморфной формы «страх» рассматривать дефиницию «риск» с научной точки зрения бессмысленно. Риск, в нашем понимании, есть логическая конъюнкция величины опасности (вероятности, массы и иных параметров) и сама эта опасность.

С развитием информационной экономики, как мы уже отметили, банки постепенно эволюционируют, меняется их интер медиационная сущность, возникают новые риски.

Рыночная асимметрия информации наряду с транс акционными затратами выступает в роли «дефектов микроструктуры» взаимодействия кредитных организаций с внешней средой, приводящих к неоптимальному размещению финансовых ресурсов. Экономика информации  интенсивно развивающаяся сфера человеческой деятельности. Достаточно сказать, что Нобелевская премия 1996 г. по экономике была присуждена У. Викри (William Spencer Vickrey) и Дж. Миррлису (James Alexander Mirrless) «за фундаментальный вклад в развитие теории поведения экономических агентов в условиях асимметричной информации». Указанная асимметрия в современных условиях порождает и особый вид интермедиации  информационное посредничество, и особые виды рынков (например, информационный рынок, а также один из важнейших его секторов  информационно кредитный рынок).

Мы поддерживаем тех ученых, которые объясняют необходимость расширения рамок теории финансового менеджмента необходимостью исследования движения не просто денежных (финансовых), но и информационно денежных (финансовых) потоков 4. Уверенно можно говорить о целесообразности формирования принципиально новой концепции финансовой интер медиации, объединяющей трансакционный и информационный подходы, учитывающей классическую интерпретацию процесса посредничества и новые реалии движения капитала с адекватными ей методами и способами управления информационно денежными потоками.

Еще сравнительно недавно применительно к банкам о виртуальной экономике говорили как о второстепенном факторе  не ком подобии, частичном отражении реальной экономики. Но с учетом процессов глобализации и развития информационно телекоммуникационных систем вполне очевидно, что виртуальная экономика начинает играть в денежно кредитной сфере доминирующую роль.

Уже далеко не достаточно исследовать банк в качестве финансового посредника, способствующего переливу финансовых ресурсов из одной сферы экономики в другие (а здесь происходит синхронная интермедиация финансовых ресурсов, их ликвидности, рисков и их массы и вероятности). Сегодня нельзя не учитывать фактор интермедиации информации. Безусловно, речь идет прежде всего об изменении сущностной характеристики банков, а не об оказании кредитными организациями информационных услуг, перечень которых имеет тенденцию к расширению.

Публикаций по банковской интермедиации информации практически нет, и здесь мы лишь в самом общем виде ставим задачу решения этой проблемы. Однако совершенно ясно, что управление рисками, возникающими в процессе трансформации и интермедиации информационных потоков в банке, лежит в плоскости эконофизики  экономической физики. Более того, мы утверждаем, что существует настоятельная потребность в формировании особой ветви науки, которая будет дополнять эконофизику,  информационной физики, инфофизики. Только в рамках этих двух наук возможны продуктивные исследования по формированию методов управления информационными рисками в банках, действующих в качестве финансовых посредников.

Любые финансовые потоки сопровождаются интенсивным движением информации.

Каждый финансовый поток содержит в себе и рискпоток, следовательно, рискпоток неотделим и от информации. Все это порождает трансформацию посреднических функций банков. Например, вкладчики, доверяя финансовому посреднику свои финансовые ресурсы, по сути, делегируют ему задачу мониторинга заемщиков, что и порождает у банка роль посредника информационного. Со временем банки, вся банковская система становится коалицией информационных посредников, а информационный риск  одним из основных видов риска, сопровождающих эту деятельность. Следовательно, к информационному риску необходимо относиться ровно так же, как к любому другому виду риска.

Информационные риски, хоть они и обладают безусловной спецификой, полностью подпадают под наше определение рисков: это одновременно и сама опасность возникновения информационного риска, и физическая мера данной опасности (конъюнкция).

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:



Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *